Sosyal Medya Etkileşimlerinin Amerikan Dolar Kuru Üzerine Etkisinin Sosyal Ağ Analizi İle Araştırılması

Bu çalışma, 02.01.2013-29.12.2021 tarihleri arasında Türkiye'deki Amerikan Doları/Türk Lirası (USD/TRY) döviz kuru dinamiklerini ve sosyal medya etkileşimlerinin bu kuru nasıl etkilediğini sosyal ağ analizi kullanarak inceliyor. Çalışma, döviz kuru belirleme mekanizmaları ve ilgili teorileri ele alıyor. Bai-Perron testi ile USD/TRY kurunda dört yapısal kırılma noktası belirlenmiş ve bu alanlara ait Twitter verileri analiz edilmiştir. Sosyal ağ analizi, retweet ve beğeni ağlarını inceleyerek, ağ merkezilik derece, ağırlıklandırılmış derece, yakınlık, arasındalık ve eksantriklik ölçütleri ile kullanıcı etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bulgular, sosyal medya etkileşimlerinin, özellikle yapısal kırılma noktaları civarında, döviz kuru volatilitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Çalışma, sosyal medya verilerinin piyasa fiyatlamalarını ve ekonomik karar alıcıları etkilediğini ortaya koyarak, döviz kuru belirleme mekanizmalarının anlaşılmasına ve risk yönetimi stratejilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmaya çalışmaktadır.